“Nos falta medir los riesgos ecológicos para la banca”

Los problemas derivados del medio ambiente representan un tipo de riesgos no convencionales para la banca, que por el momento no están considerados en México, afirman Carlos Pérez e Ignacio Valle, especialistas de Deloitte y autores de un estudio enfocado en el tema. Al hablar de riesgos para la banca, podemos pensar en costos extraordinarios que para un negocio hagan muy difícil pagar un crédito, derivados de nueva regulación o de un problema ecológico mayor , explica Carlos Pérez.

En otros países, se han incorporado en los modelos de evaluación de los créditos. En México, no se ha hecho. Sería equivocado incorporarlos en una reglamentación específica de cumplimiento general. Lo más lógico es que cada banco trabaje con los riesgos específicos de sus acreditados , recomienda el consultor de Deloitte, autor de un estudio recientemente publicado sobre la regulación de la banca en México, desde una perspectiva global.

El informe de Deloitte analiza la regulación mexicana en una perspectiva internacional, ¿cómo estamos respecto de los demás?

Si nos comparamos con el resto de Latinoamérica, me parece que la regulación del sistema financiero mexicano está por encima. Toda la regulación y las reformas estructurales nos han posicionado muy bien respecto de América Latina. Si nos comparamos con nuestros vecinos del norte o con Europa, me parece que hay áreas de oportunidad para trabajar y robustecer más el sistema, tanto en regulación como en la flexibilidad.

¿Cuál es el área de oportunidad más importante?

La regulación de la banca mexicana está alineada a Basilea II y Basilea III. Muchos países del Comité de Basilea llevan 10 años evaluando la suficiencia de capital y nosotros estamos empezando a hacerlo este año. Tenemos que avanzar y hacer esta evaluación de la suficiencia de capital una herramienta muy robusta para estar en ese estándar donde están los países desarrollados. El área de oportunidad más importante es seguir trabajando en las modificaciones que se derivan de la reforma estructural, seguir avanzando en la inclusión financiera y que los jugadores que no se encuentran totalmente bancarizados puedan estarlo.

En el reciente estudio que presentaron sobre regulación de la banca, ustedes mencionan los riesgos no convencionales, como medio ambiente, ¿cómo hay que abordarlos?

Los riesgos no convencionales han sido poco abordados por la regulación bancaria, pero con la entrada en vigor de la regulación relativa a la evaluación de la suficiencia de capital, los bancos y la autoridad tienen oportunidad de sí reflejar el impacto de estos riesgos no convencionales en los ejercicios que están haciendo. Básicamente, lo que tienen que hacer es proyectar estados financieros e impactos en escenarios normales y en escenarios adversos, en donde pueden reflejar cualquier tipo de riesgos.

¿A quién corresponde hacer esta evaluación, a los accionistas, a los directivos o a la CNBV?

Como está planteada la regulación, la CNBV pone unos escenarios que se llaman escenarios supervisores y ellos dicen: ustedes van a proyectar la situación financiera con estas variables económicas y financieras. Y luego, los bancos deben crear sus propios escenarios, es lo que se llama escenarios internos. Los bancos pueden hacer cualquier cosa con sus escenarios propios.

En enero, tuvieron que entregar su diseño inicial y la CNBV tiene varios meses para dar sus comentarios a ese diseño inicial sobre el escenario propio. En junio se tiene que presentar la versión definitiva del escenario y para septiembre u octubre se van a tener los ejercicios de la evaluación de suficiencia del capital.

Entonces, de quién es la responsabilidad, yo creo que de todos, porque los bancos tendrían que haber enviado un diseño que contemplara todos estos riesgos y la CNBV tiene la oportunidad de dar un ?feedback a los bancos, para que, si considera que hay un riesgo que pueda ser relevante, lo incorpore.

La CNBV no necesariamente tiene que decirle (al banco) tienes que medir tal riesgo de tal manera, sólo le tiene que decir considera este tipo de riesgo dentro de tu diseño , y el banco tiene que medir y, en consecuencia, sacar sus propias metodologías.

¿Cómo explicamos el riesgo ambiental en un banco?

Este riesgo ya está regulado en muchos países; incluso, está estipulado en la regulación, y mucho tiene que ver con dónde están tus clientes, cuál es el riesgo de si le prestas a una empresa que contamina mucho y a esa empresa la vayan a cerrar por algo y no pueda pagar un crédito por un tema ambiental. Esto también se traduce en riesgo reputacional, porque cómo certificas que tus clientes están haciendo cosas en favor de la mejora al medio ambiente

La banca mexicana tiene una práctica de generar estudios de sustentabilidad, lo cual no es obligatorio. Por ejemplo, se les pregunta: ¿tienes un filtro para no aceptar a clientes que sean nocivos para el tema de contaminación, el tema ambiental y el tema de sustentabilidad?

Plantean ustedes la posibilidad de regular medio ambiente. ¿Qué pasa en un contexto donde podría decirse que hay exceso de regulación?

Yo creo que no se debe desarrollar una regulación específica para cada uno de los riesgos; ése es el fondo de la regulación que salió y que está entrando en vigor en estos meses, la evaluación de suficiencia de capital. Esto viene de Basilea II, que es una evaluación interna de los riesgos de un banco para ver qué tiene y qué tanto de capital no tiene.

Lo que dice Basilea II es: Yo no te voy a decir cuáles son tus riesgos, tú banco conoces tus riesgos, entonces sólo te voy a pedir que me digas cómo cuantificas esos riesgos . Es una regulación abierta, para que los bancos sean capaces de identificar sus propios riesgos; si los bancos están limitados por infraestructura, por conocimiento o por lo que sea, a identificar los riesgos que enfrentan día a día, la verdad es que debería ser preocupante.

Desde mi punto de vista, tenemos banqueros muy profesionales, que saben sus propios riesgos e incorporarlos con esta metodología donde no hay lista de requisitos, sino que tú vas a incorporar los riesgos que tú ya conoces, creo que no es un aumento significativo al costo regulatorio.

¿Qué pasa en banca digital? Se habla de una uberización de la banca. ¿Qué tan preparado está el sistema bancario mexicano a partir de la regulación para arbitrar la competencia con estos nuevos jugadores no convencionales?

En ese sentido, me parece que se está ampliando mucho la gama en México, en toda la parte de digitalización, la banca está haciendo mucho por ello, las instituciones no bancarias quieren desarrollar esa tecnología, es un tema que se tocó en Davos, sobre cómo se va a dar seguridad a esos datos.